算法交易：制胜策略与原理_pdf电子书 我们可以对股票相对于期货，或股票相对于etf基金进行相应的协整检验——由于使用传统的指数套利策略所实现的利润不多，我们不得不对此进行一定程度的修正。
全天候交易策略（All Weather，以下简称AW）是Ray Dalio的资产配置策略。贯彻此策略的基金和Pure Alpha一起都是Bridgewater的招牌。 关于AW，可说的东西太多，在这只说我认为重要的，不足之处还请指正。 AW是被动投资策略，简单的说就是买入持有，不进行择时操作。 趋势永存：打败市场的动量策略_PDF电子书 趋势永存：打败市场的动量策略_pdf电子书 第10章 一个完整的动量交易策略 具体的交易规则 第11章 交易策略 了一个清晰和系统地管理动量组合的方案。本书构建的模拟系统数据考虑了现金分红、历史指数成分股、退市股票等细节对策略的影响，能够处理 兴业证券-20150518-50ETF交易策略之二：50ETF与50指数成分股 … 兴业证券-20150518-50etf交易策略之二：50etf与50指数成分股套利机会挖掘 兴业证更多下载资源、学习资料请访问csdn下载频道. 指数增强策略源码.py-金融代码类资源-CSDN下载 指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全复制，而是会对部分看好的股票增加权重，不看好的股票则减少权重，甚至完全去掉。通过对交易成本模型的不断监测，尽可能让交易成本降到最小。综合来看，就是既做到超额收益，又控制主动风险。
期权的Delta对冲策略对比分析. 发布日期：2016-05-19. 期权的 Delta 对冲策略对比分析. 作者：邓璎函（中信建投期货） 摘要：期权的非系统对冲方法（以固定时间间隔进行对冲、对冲至一个 delta 带、根据标的资产价格变化的对冲）有各种缺陷。 基于效用最大化的方法 Hodges-Neuberger 范式从理论上解决了
天弘沪深300 交易型开放式指数证券投资基金2020 年第1 季度报告 第 5页 理。 陈瑶 本基金基金 经理。 2019年12 月 - 9年 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理，程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究 说明：中证指数有限公司每个交易日晚22:00发布下一交易日适用的折算率数据文件，请选择所需适用日期文件点击下载（仅提供当年数据）。若需更多的历史数据或任何问题请联系tsun@sse.com.cn。 数据日期 . 数据地址： 说明文档：报价式回购折算率数据文件接口规范 mejt期货交易策略：标准普尔500指数日内交易的新工具 pdf下载地址 论坛转帖 上一软件： 交易密码 价值百万美元的黄金外汇投资秘籍 PDF (邵悦华 秦昌俊 著) 下一软件： 金石新闻定制V7.5和谐版 (史上最强大的股票资讯采集和资讯聚合软件)
广发证券_20160930_产品创新专题报告系列之十六：商品指数基金的海外发展与本土实践.pdf. 广发证券_20160930_另类交易策略系列之三十一：快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdf. 广发证券_20161019_产品创新专题报告之十七：量化基金正当时.pdf
《指数期货套利交易策略》 一份股指期货合约要素 定义: 在一个确定的期限结束时，对期货合约双方的浮动损益进行结算，合约双方互为债权和债务人 标的指数 合约乘数 最小价格变动 合约月份 最后交易日 标的指数 s&p500 恒生指数 合约乘数 $500 50 (hkd) 最小变动价位 0.05 1 交易时间 8：30－16：15
创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算 的全部创业板股票。 在创业板指数样本未满100只前，新上市创业板股票，在其上 市后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满100只后，样本数量锁定不再增加，
广发证券_20160930_产品创新专题报告系列之十六：商品指数基金的海外发展与本土实践.pdf. 广发证券_20160930_另类交易策略系列之三十一：快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdf. 广发证券_20161019_产品创新专题报告之十七：量化基金正当时.pdf 浅析指数化投资策略.pdf. 效率 和税收效率 指数化投资的最大优势在于 费率较低，包括较低的管理运作 费用、交易费用和市场冲击成本。 指数化投资是采取跟踪代表性指 数的消极性投资策略，不需要花 费大量时间和财力去寻找、分析 信息，不需要高薪聘用 期货交易者资金管理策略（引进版）pdf下载 作者:瑙泽J.鲍尔绍拉 出版社：上海财经大学出版社 出版日期：2015-03-01 《期货交易者资金管理策略（引进版）》介绍：在期货市场中，资金管理技巧意味着稳健投资之举与莽撞冒险行为之间的差异。期货交易者对《期货 算法交易：制胜策略与原理_pdf电子书 我们可以对股票相对于期货，或股票相对于etf基金进行相应的协整检验——由于使用传统的指数套利策略所实现的利润不多，我们不得不对此进行一定程度的修正。 2019-04-05 立即下载 2.02MB 论文研究-基于启发式遗传算法的指数追踪组合构建策略.pdf . 论文研究-基于启发式遗传算法的指数追踪组合构建策略.pdf, 消极组合管理方法已由国内外众多基金的表现证明是一种有效的资产组合投资方式.