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回测股票投资组合

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15.11.2020

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回测的定义. 回测(backtesting)是根据历史数据来验证交易策略可行性和有效性的过程,它可有效降低投资者在将该交易策略付诸实盘时的盲目性或风险,是量化投资决策中的重要环节,广泛适用于股票、期货、外汇、债券等投资交易领域。

我们首先从控制回撤的角度提出一种动态资产配置策略,旨在将投资过程中的最大回撤控制在目标范围内,我们通过沪深300、南华商品指数和中证国债指数构建组合,回测发现策略能较好地在目标附近控制组合回撤。 在数据变化频繁、维度丰富、体量巨大的股票市场,投资者更加需要使用大数据的能力以获取稳定的超额收益。借用基于机器学习的证券大数据平台,投资者利用机器学习算法和算力支撑平台来挖掘有效的因子特征组合,生成投资策略模型 sie通过高仿真引擎对投资组合进行回测,并显示组合对年化收益率、夏普比率、最大回撤等指标。 绩效分析 SIE支持对组合进行绩效分析,即投资组合是由什么因素(市场、行业、特质因子)贡献的。 模型回测是投资者分析、完善、筛选模型的重要手段,测试效果准确反映在历史行情上的表现才具有参考价值。平台支持各周期历史回测,多模型多品种组合测试。专业投资者还可使用tick数据进行精细化效果测试,与实盘吻合度更高。 东方证券资产管理有限公司是中国证券会批准设立的首家券商资产管理公司;自1998年开始从事客户资产管理业务,2002年首批获得从事客户资产管理业务资格,2005年成为首批开展券商集合理财业务的证券公司,2010年成为首家获准设立的券商资产管理公司。

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